Aktienoptionen Losgröße

Was ist Lot-Größe (Futures und Optionen) Während der Handel in Futures und Optionen, sei es Aktien-Futures und Optionen oder Rohstoff-Futures und Optionen, können Sie nur Multiplikatoren einer festen Zahl als LOT-Größe des Vertrages. Jede Aktie oder Ware, die auf dem Derivatemarkt gehandelt wird, hat eine LOS-GRÖSSE. Sagen Sie handeln Goldderivate auf dem Rohstoffmarkt und die Losgröße von Gold beträgt 1 kg. Dies bedeutet, dass jeder Gold-Futures-Vertrag oder Optionsvertrag wird für 1 kg werden. aus Gold. Zum Beispiel, durch den Kauf eines Futures-Kontrakts von Gold geben Sie eine Vereinbarung zum Kauf von 1 kg Gold am Verfallsdatum. Ebenso, wenn Sie handeln Aktienoptionen, sagen wir für ein Unternehmen namens Coca Cola, die eine Menge von 100 Aktien hat dann durch den Kauf einer Call-Option Vertrag zu kaufen Coca Cola wird Ihnen das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu 100 Aktien zu kaufen Coca-Cola zum Ausübungspreis am Verfalltag (oder vor Ablauf des Verfallsdatums, wenn es sich um einen europäischen Style Optionsvertrag handelt). Sie können nicht fraktionierte Losgrößen handeln, während der Handel in Futures und Optionen. Natürlich können Sie Multiplikatoren einer bestimmten Losgröße einfach durch den Handel mehr als einen Vertrag. Ein Options - oder Futures-Kontrakt gilt jedoch immer für die angegebene Losgröße. Preis und Losgröße - Wort der Vorsicht Auch der Preis des Futures - oder Optionskontraktes wird nicht pro Los, sondern pro Einheit der Ware oder Aktie angegeben. Für z. B. Wenn die Prämie oder die Kosten für den Kauf einer Put-Option einer bestimmten Aktie 5 ist, dann die gesamte Prämie, die Sie zahlen müssen, ist 5 x Losgröße. Stock Market Derivatives: Futures, Optionen Mar 14, 2009 1 Kommentare: Vielen Dank für die gesamte Serie von OPTION Trading. Es hilft mir, sehr klar zu verstehen .. Thx noch einmal, GOTT segnen u. Disclaimer Dies ist ein persönliches Blog über Aktienmarktinvestitionen, Einkommensteuer, Nachrichtenanalyse, Anlagestrategien und verwandte Themen. Jede Aussage in diesem Blog ist nur ein Ausdruck meiner persönlichen Meinung, und in keinem Fall sollte es als Anlageberatung, Einkommensteuerberatung oder für diese Angelegenheit beraten werden für alle anderen Fragen, ob es sich um Geld oder nicht. 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Die Futures-Kontrakte sind für den Handel von der Einführung bis zum Ablaufdatum verfügbar. Der Sicherheits-Deskriptor für die Futures-Kontrakte ist: Market-Typ. N Gerätetyp. FUTSTK Basiswert. Symbol der zugrunde liegenden Sicherheit Verfallsdatum. Datum des Vertragsablaufs Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e Futures on Index. Das zugrundeliegende Symbol kennzeichnet die zugrunde liegende Sicherheit im Kapitalmarktsegment (Aktien) des Devisentermingeschäftes identifiziert das Datum des Ablaufs des Kontrakts. Futures-Kontrakte stehen auf 175 Wertpapieren des Securities Amp Exchange Board of India (SEBI) zur Verfügung. Diese Wertpapiere werden im Kapitalmarktsegment der Börse gehandelt. Futures-Kontrakte haben ein Maximum von 3-Monats-Handel Zyklus - den nächsten Monat (einen), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Neue Verträge werden am Börsentag nach Ablauf der Nahmonatsverträge eingeführt. Die neuen Verträge werden für eine Dauer von drei Monaten eingeführt. Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Verträge für den Handel auf dem Markt verfügbar sein (für jede Sicherheit), d. H. Einen Monat für einen Monat, einen Monat für einen Monat und einen Monat für einen Monat. Futures-Kontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Der Wert der Futures-Kontrakte auf einzelne Wertpapiere darf nicht geringer sein als Rs. 5 lakhs zum Zeitpunkt der Einführung zum ersten Mal an jeder Börse. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe für Futures-Kontrakte ist Re.0.05. Basispreis von Futures-Kontrakten am ersten Handelstag (d. H. Bei der Einführung) wäre der theoretische Futures-Preis. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen wäre der tägliche Abrechnungspreis der Futures-Kontrakte. Für Terminkontrakte gibt es keine Mindest-Mindestpreisspannen. Um jedoch eine fehlerhafte Auftragseingabe durch Handelsteilnehmer zu verhindern, werden Betriebsbereiche bei -10 gehalten. In Bezug auf Aufträge, die unter Preisstopp gekommen sind, müssten die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragserfassung gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diesen Auftrag genehmigen. Aufträge, die als Mengenfrost an die Börse gelangen können, basieren auf dem Nominalwert des Vertrages von rund Rs.5 crores. Die Menge Freeze wird für jeden Basiswert am letzten Handelstag eines jeden Kalendermonats berechnet und ist über den nächsten Kalendermonat anwendbar. Order typeOrder bookOrder attribute Regelmäßige Losbestellung Stop Loss-Bestellung Sofort oder Abbrechen Spread-Order Eine Option gibt einer Person das Recht, aber nicht die Verpflichtung, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in dem der Käufer ein Privileg erhält, für das er eine Gebühr zahlt (Prämie), und der Verkäufer nimmt eine Verpflichtung an, für die er eine Gebühr erhält. Die Prämie ist der Preis ausgehandelt und gesetzt, wenn die Option gekauft oder verkauft wird. Eine Person, die eine Option kauft, wird gesagt, dass lange in der Option. Eine Person, die eine Option verkauft (oder schreibt), soll in der Option kurz sein. NSE wurde die erste Börse für den Handel mit Optionen auf einzelne Wertpapiere. Der Handel mit Optionen auf einzelne Wertpapiere begann am 2. Juli 2001. Optionskontrakte werden nach europäischem Stil und Barabgeltung ausgegeben und sind an 175 Wertpapieren des Securities Amp Exchange Board of India (SEBI) erhältlich. (Auswahlkriterien für Wertpapiere) Der Sicherheitsbezeichner für die Optionskontrakte ist: Markttyp. N Gerätetyp. OPTSTK Basiswert. Symbol der zugrunde liegenden Sicherheit Verfallsdatum. Datum des Vertragsablaufs. CE PE Basispreis: Ausübungspreis des Kontrakts Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument d. h. Optionen auf einzelne Wertpapiere. Das zugrunde liegende Symbol kennzeichnet die zugrunde liegende Sicherheit im Kapitalmarktsegment (Aktien) des Devisentermingeschäftes, das das Datum des Ablaufs des Kontrakts angibt. Optionstyp gibt an, ob es sich um einen Anruf oder um eine Verkaufsoption handelt. CE - Aufruf von European, PE - Put European. Optionskontrakte sind an 175 Wertpapieren des Securities Amp ExchangeBoard of India (SEBI) erhältlich. Diese Wertpapiere werden im Kapitalmarktsegment der Börse gehandelt. Optionskontrakte haben höchstens einen dreimonatigen Handelszyklus - den nächsten Monat (einen), den nächsten Monat (zwei) und den weiten Monat (drei). Nach Ablauf des Kündigungsvertrags werden neue Kontrakte zu neuen Ausübungspreisen für Call - und Put-Optionen am Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Die neuen Verträge werden für drei Monate eingeführt. Die Optionskontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Basispreisparameter Das Basisprogramm für Optionskontrakte auf alle einzelnen Wertpapiere basiert auf der Volatilität des Basiswerts. Die Börse überprüft sie und überprüft sie, wenn nötig, auf vierteljährlicher Basis. Die Börse kann nach ihrem Ermessen zusätzliche Streiks, wie sie in Richtung der Kursbewegung festgelegt sind, intraday, falls erforderlich, aktivieren. Die zusätzlichen Streiks können während des Tages in regelmäßigen Abständen aktiviert werden, und eine Nachricht für dieselbe wird an alle Handelsendgeräte gesendet. Für den Handel am nächsten Werktag werden neue Kontrakte mit neuen Ausübungspreisen für das bestehende Verfalldatum eingeführt, basierend auf den vorangegangenen Tagen, die den jeweiligen Werten zugrunde liegen. Zur Entscheidung über den at-the-money-Basispreis wird der zugrunde liegende Schlusswert auf das nächste Basispreis-Intervall gerundet. Der In-the-money-Ausübungspreis und der Out-of-the-money-Basispreis basieren auf dem at-the-money-Basispreis. Der Wert der Optionskontrakte auf einzelne Wertpapiere darf nicht geringer sein als Rs. 5 lakhs zum Zeitpunkt der Einführung zum ersten Mal an jeder Börse. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe für die Optionskontrakte beträgt Re.0.05. Basispreis der Optionskontrakte, bei der Einführung neuer Verträge, wäre der theoretische Wert des Optionskontrakts auf Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung von Optionsprämien. Der Optionenpreis für einen Call, berechnet gemäß der folgenden Black Scholes Formel: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) und der Preis für einen Put ist. PX e - rt N (- d 2) - SN (- d 1) wobei: d 1 ln (SX) (r 2 2) T) c Preis einer Call-Option P-Preis einer Put-Option S-Kurs des Basiswertes X Basispreis der Option r Zinssatz t Zeit bis zur Ablaufvolatilität des Basiswertes N entspricht einer Standardnorm Verteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 ln stellt den natürlichen Logarithmus einer Zahl dar. Natürliche Logarithmen basieren auf der Konstante e (2.71828182845904). Der Zinssatz kann der maßgebliche MIBOR-Satz oder ein anderer Satz sein, der angegeben werden kann. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen ist der tägliche Schlusskurs der Optionskontrakte. Der Schlusskurs wird wie folgt berechnet: Wird der Vertrag in der letzten halben Stunde gehandelt, so ist der Schlusskurs der letzte halbe Stunde gewichteter Durchschnittspreis. Wenn der Vertrag nicht in der letzten halben Stunde gehandelt wird, sondern zu jeder Tageszeit gehandelt wird, ist der Schlusskurs der letzte Handelspreis (LTP) des Vertrages. Wenn der Kontrakt nicht für den Tag gehandelt wird, ist der Basispreis des Kontraktes für den nächsten Handelstag der theoretische Kurs des Optionskontrakts, der auf der Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung der Optionsprämien angefallen ist. Aufträge, die als Mengenfrost an die Börse gelangen können, basieren auf dem Nominalwert des Vertrages von rund Rs.5 crores. Die Menge Freeze wird für jeden Basiswert am letzten Handelstag eines jeden Kalendermonats berechnet und ist über den nächsten Kalendermonat anwendbar. AuftragsartOrderbuchOrderattribute Regelmäßiger Losauftrag StopLoss-Bestellung Sofortige oder stornierte SpreadaufträgeAnwendbar für: November-, Dezember - und Januar-Kontrakte Am 31. Oktober, wenn der Markt geöffnet wird, können Sie auf Basis der neuen Losgröße für alle Nifty und Nifty Midcap kauft Verträge. Die Margin-Anforderungen sinken proportional. Also, wenn für 50 Nifty benötigen Sie Rs 32.000 für 25 Sie benötigen die Hälfte, die Rs 16000 ist. Das gleiche für Option Shorting Margin-Anforderungen. Offene Positionen Vortrag von Thu, 30. Oktober wird automatisch am Ende des Tages auf dem 30. eingestellt. So, wenn Sie 100 (2 Lose Nov Nifty Fut) am 30. Oktober hatten, haben Sie am 31. noch 100 (aber 4 Lose Nov Nifty Fut). Bank Nifty Losgröße bleibt die gleiche. Für Bestände in vier Gruppen kategorisiert Veränderung in Losgröße Wirksam ab welchem ​​Verfall Losgröße sank ab November 2014 Losgröße verringert, aber neue Losgröße nicht ein Vielfaches der alten Losgröße Januar 2015 ab Losgröße erhöht Januar 2015 ab Losgröße sank für diese 48 Aktien Und ähnlich wie Indizes-Verträge gilt dies für alle Nov, Dec und Jan Verträge. Sie können die Liste der Bestände mit den Nummern 1 bis 48 auf diesem Dokument sehen. Also, wenn der Markt öffnet am 31.Februar, wenn Sie 1000 von Nov TataMot (1 Los) von 30 gehalten, wird es immer noch 1000 von Nov TataMot aber 2 Lose von 500. Margin wieder proportional fallen. Losgröße verringerte sich für diese 7 Vorräte, aber nicht ein Vielfaches der alten Losgröße. Um operative Komplexitäten zu vermeiden, wird die neue Losgröße für diese 7 Aktien erst ab 2015 vertraglich vereinbart. Siehe die Bestände mit den Nummern 1 bis 7 in diesem Dokument. So werden Sie die Nov - und Dec-Verträge für diese Aktien mit der alten Losgröße selbst handeln. Losgröße erhöht für 1 Vorrat (Vereinigte Brauereien), wieder wie Punkt 2 diese erhöhte Losgröße würde für Jan 2015 Vertrag und vorwärts gelten. Losgröße unverändert für 83 Bestände, sehen Sie die Liste nummeriert 1 8211 83 in diesem Dokument. Brokerage bei Zerodha ist Rs 20 oder 0,01 je nachdem, was niedriger ist, pro ausgeführten Auftrag. Angenommen, Nifty geht auf 7500, wenn Sie jemanden, der nur ein Los handelt, wird der neue Kontraktwert 187500 (7500 x 25) sein und damit Ihr Brokerage für den Kauf dieser ein Los wird Rs 18,75 (0,01 von 187500) und nicht Rs 20 Aber wenn Sie mehr als 1 Lot handeln, wird das Brokerage nicht über Rs 20 gehen. Das gleiche gilt für alle anderen Verträge. Unsere Marge - und Maklerrechner werden in Kürze aktualisiert. Diese verringerte Losgröße wird die erforderliche Marge reduzieren und die Eintrittsbarriere für diejenigen Einzelhändler verringern, die früher aufgrund der höheren Marginanforderungen an FampO nicht teilnehmen konnten. Die verstärkte Beteiligung sollte zu einer besseren Preisfindung beitragen und auch die Markttiefe verbessern. 100 Kommentare Vielen Dank für die Details rund um dieses Venu. Viel braucht Hope you guys bald aktualisieren Sie Ihre Margin-Rechner auf Ihrer Website als gut. Losgröße wird halb so sein Zerodha wird das Brokrage pro Los verringern oder nicht. Hey, wir don8217t kostenlos Brokerage pro Los, so dass nichts ändert. 8220Brokerage bei Zerodha ist Rs 20 oder 0,01 je nachdem, welcher Wert niedriger ist, je ausgeführter Auftrag. Angenommen, Nifty geht auf 7500, wenn Sie jemanden, der nur ein Los handelt, wird der neue Kontraktwert 187500 (7500 x 25) sein und damit Ihr Brokerage für den Kauf dieser ein Los wird Rs 18,75 (0,01 von 187500) und nicht Rs 20 Aber wenn Sie mehr als ein Los handeln, wird das Brokerage nicht über Rs 20.8221 Wie ich gerade hier erwähnt: Wir dont Ladung Makler pro Los, so dass nichts ändert. Brokerage bei Zerodha ist Rs 20 oder 0,01 je nachdem, was niedriger ist, pro ausgeführten Auftrag. Angenommen, Nifty geht auf 7500, wenn Sie jemanden, der nur ein Los handelt, wird der neue Kontraktwert 187500 (7500 x 25) sein und damit Ihr Brokerage für den Kauf dieser ein Los wird Rs 18,75 (0,01 von 187500) und nicht Rs 20 Aber wenn Sie mehr als ein Los handeln, wird das Brokerage nicht über Rs 20 gehen. Wenn ich eine Kaufoption kaufen Losgröße 50 sagen Nov 8000CE Die gesamte Brokerage Ich bezahle für einen Kauf und Verkauf ist 2020 40 Jetzt mit Losgröße 25 Für den gleichen Anruf Ich habe zu kaufen 2 Anrufoptionen für den gleichen riskreward Mit Ihrem Beispiel der nifty Sein bei 7500 Die gesamte Vermittlung wäre 221518.75 (Kaufen) 221518.75 (Verkauf) 75 Neu am Handel korrigieren mich, wenn ich falsch bin Warum zerodha mehr Gebühren Brokerage In Ihrer Website, die Sie gesagt haben 8220Brokerage bei Zerodha ist Rs 20 oder 0,01 je nachdem, was niedriger ist, pro ausgeführten order8221. Aber ich bin die Befestigung eines Screenshots für den 3. November (dies ist nicht das erste Mal, ich kann Ihnen mehr als 10 Beispiele, wo Sie kostenlos mehr Brokerage), wo Sie aufladen Brokerage Rs 140, Jetzt sagen Sie in Ihrem vorherigen Post If u kaufen nifty des Loses 50 nehmen an, dass es handelt 25 einmal dann 25 total, wie viel Vermittler u zahlen 31 Okt 2014 um 05:27 Nithin Kamath Noch Rs 20, laden wir pro ausgeführten Auftrag und nicht Handel auf. Dann warum in meinem Fall seine Rs 140-, sollte es nicht einmal Rs 40 (Rs 20 Rs 20). Da meine Gesamtbewertung ist Rs 41601,25, so wird es Rs 4.160125 sein. Und ich bin Screenshot anfügen und wieder Ich sage, dies ist nicht das erste Mal haben Sie mehr Brokerage jedes Mal geladen. Ich kann Ihnen Screenshot zeigen, wenn Sie benötigt. Arijit, ich glaube, Sie haben einige Verwirrung. Wir berechnen Rs 20 oder 0,01 des Auftragswerts pro ausgeführten Auftrag. Wenn Sie 1 Los 8300 CE bei 150 kaufen, wäre der Vertragswert (8300150) 25 Rs 2.1lks. Also im Gegensatz zu dem, was Sie denken, Vertragswert ist nicht 15025 (dies ist nur der Premium-Wert). Ich schaue auf Ihr Auftragsbuch und Sie haben 7 ausgeführte Aufträge mit einem Vertragswert von mehr als Rs 2lks platziert. Daher sind Sie Rs 20 x 7 Rs 140 aufgeladen. Hoffe, das klärt. Ich bin aus Chennai und neu auf Optionen-Markt und ich habe es nur für die letzten zwei Monate gehandelt. Ich habe rund 100 rs pro Los für den Kauf aufgeladen und wieder die gleiche amt für den Verkauf. Jetzt nach dieser Menge Menge ändern, werde ich zweimal aufgeladen werden. Ich cud verstehen Zerodha ist etwas anderes in diesem Konzept. Aber bitte erklären Sie dies mit meinem eigenen Beispiel. Für Ex. Ich habe 1 Lots of Nifty put 8250 60 rs gekauft (ohne Brokerage von Rs.100) gestern. Das kostete mich um Rs.1600 ((6025) 100). Jetzt, wenn ich verkaufe es nächste Woche für Rs.75 pro Los, werde ich um Rs.1775 ((7525) -100). Also Myprofit wud Rs.125 in dieser Transaktion. (Ohne die Steuern n andere Stoffe, die etwa 15-20 Rs für diese Transaktion werden) Wie unterschiedlich wäre meine Gebühren und Gewinn, wenn ich das gleiche tun mit Zerodha. Auch ich vermute die Steuern, um mit jedem anderen Maklerfirma gleich sein. Also Lassen Sie mich wissen, Ihre AMC Gebühren8230 Arun wir berechnen Rs 20 pro ausgeführten Auftrag unabhängig davon, wie viele Lose Sie buysell. So, wenn Sie 1 Los oder 10 Lose kaufen, zahlen Sie nur Rs 20. Auch die transactionturnover Gebühren variieren zwischen Vermittlern, unsere ist auch die wenigsten in dieser Rücksichten. Überprüfen Sie unsere Broker-Rechner und Preise Seite. Alles wird dort erklärt. Ich sehe, dass die Märkte während des derivativen Auslaufs volatil sind. Viele Märkte Bewegungen sind abhängig von Derivaten offenen Interesse usw. Dies ist verwirrend für mich als Derivate ist ein völlig anderes Ball-Spiel, wenn der Vergleich zu den Aktienmarkt-Markt. Derivate nur 8216derives8217 der Wert aus dem Basiswert. Wie können Derivatgeschäfte tatsächlich den breiteren Markt beeinflussen Ich glaube, Derivate sollten vom Kassamarkt abhängig sein, aber wie kann Derivatmarkt Einfluss Cash MarketIndexNiederlassung kann ich nicht verstehen 8220maximum Auftragsgröße 10,0008221. Herr, meinen Sie 10.000 maximal zulässige Lose, um Kaufauftrag durch einen Kleinanleger zu setzen. Dieser Wert ist der Ausübungspreis. Was wird die Margin-Anforderung. Wenn Premium-Wert 200 ist, wird traditionell Margin-Wert 200-fache der Losgröße und Anzahl der Lose sein. Diese Niftyindex-Option Dec2015 Vertrag ist sehr weit Vertrag, der in den Zeitungen war vor kurzem für die offene Interesse Überspannungen. Danke und Grüße Ibohal Sehr geehrte Damen und Herren, Können Sie uns Ihre Meinung über die Short-Strangle nifty Option Strategie mit dynamischer Delta Neutralisierung Hedging geben und ist es richtig zu handeln CE amp PE 300 Punkte oder 250 Punkte weg vom ATM-Ausübungspreis für eine sichere und keine Verlust-Strategie Und auch den Schutz vor über Nacht Lücke oben oder Lücke Markt zu haben. Wenn irgendwelche dis-adavntagesdemerits in dieser Strategie dort sind, erklären Sie bitte. Danke amp Grüße. Sastri Shashi Karkhanis sagt: Wie geht es dir? Es ist lange her, daß ich dir geschrieben habe. Schließlich haben mich und mein Partner von SK nach Zerodha in diesem Monat von Juli 2015 bewogen. Ihr Konzept konnten unsere Minds kürzlich erfassen, nachdem sie 2-3 Monate des Denkprozesses gegeben hatten. Wir haben unsere persönlichen Konten amp jetzt im Prozess der Verschiebung unserer Kooperations-Konto auch für Sie Guys. Ich bin auf eine interessante Spalte von Sebi gestoßen. Hat es Auswirkungen auf die gesamte Brokerage in Zerodha. Überprüfen Sie bitte diesen Link: sebi. gov. incmssebidataattachdocs1436782665000.pdf Sebi ist komplett, um die Einzelhandel Kerle von den FampO Geschäften vollständig zu verdrängen, aber es beeinflußt auch HNI8217s. What8217s die Ansicht von Zerodha auf diesem Danke amp Grüße, Shashi Karkhanis Hallo Shashi, Der Vertragswert, der oben steigt, wurde bekannt, wie SEBI es in der Presse gesprochen hatte. Die positive Seite ist, dass sie dies erhöht, um nur Rs 5lks und nicht Rs 10 lks, wie sie gesprochen hatten. 75 bis 80 des Umsatzes heute in Optionen ist, sollte dieser Kontraktwertanstieg überhaupt keinen Unterschied machen. Ich denke, wo Umsatz und damit Liquidität beeinträchtigt werden könnte in den Aktien-Futures-Kontrakte. Unsere Ansicht ist, dass es eine schlechte Bewegung ist. Dies bedeutet, dass der Einzelhandel mehr Risiko als weniger einnimmt.